Моделирование коррелированных гауссовых СВ — различия между версиями

Материал из SRNS
Перейти к: навигация, поиск
(Многомерная нормальная СВ или вектор случайных величин?)
(Разложение Холецкого)
Строка 69: Строка 69:
 
Умножим полученную матрицу на вектор-столбец <math>r</math> из трех независимых нормальных стандартных СВ:
 
Умножим полученную матрицу на вектор-столбец <math>r</math> из трех независимых нормальных стандартных СВ:
  
<math>n_I = L * r</math>.
+
<math>n_I = L r</math>.
  
 
Компоненты вектора <math>n_I</math> образуют многомерную нормальную случайную величину, т.к. выполняется второе необходимое и достаточное условие.  
 
Компоненты вектора <math>n_I</math> образуют многомерную нормальную случайную величину, т.к. выполняется второе необходимое и достаточное условие.  

Версия 11:41, 22 августа 2013

При моделировании следящих систем НАП, а так же сигналов многоантенных НАП, возникает задача создания нормальных случайных величин с заданным коэффициентом корреляции.

Рассмотрим решение данной задачи на примере модели шумов статистического эквивалента корреляционных сумм I_p, I_e и I_l.

Содержание

Статистический эквивалент коррелятора

Статистический эквивалент коррелятора синфазных корреляционных сумм в отсутствии помех можно описать выражениями:

I_p = A_{IQ} \rho\left(\delta \tau\right) sinc\left(\frac{\delta \omega T}{2}\right) cos\left(\frac {\delta \omega T}{2} + \delta\varphi\right) + n_{Ip},

I_{e} = A_{IQ} \rho\left(\delta \tau - \frac{\Delta \tau}{2}\right) sinc\left(\frac{\delta \omega T}{2}\right) cos\left(\frac {\delta \omega T}{2} + \delta\varphi\right) + n_{Ie},

I_{l} = A_{IQ} \rho\left(\delta \tau + \frac{\Delta \tau}{2}\right) sinc\left(\frac{\delta \omega T}{2}\right) cos\left(\frac {\delta \omega T}{2} + \delta\varphi\right) + n_{Il},

которые для полной картины необходимо дополнить определениями A_{IQ}, \rho() и т.д., а так же описанием шумов n_{Ip}, n_{Ie}, n_{Il}.

Математические ожидания СВ n_{Ip}, n_{Ie}, n_{Il} равны нулю, их дисперсии есть

\sigma_{IQ}^2 = \frac{\sigma_n^2 L}{2},

где \sigma_n^2 - дисперсия шумов на выходе АЦП, L - число суммируемых отсчетов в корреляторе, эти величины считаются известными.

Нетрудно рассчитать попарные взаимные дисперсии:

M\left[n_{Ip} n_{Ie}\right] = M\left[n_{Ip} n_{Il}\right] = // \frac{\Delta \tau}{2 \tau_e} \sigma_{IQ}^2 // = \rho \left( \frac{\Delta \tau}{2} \right) \sigma_{IQ}^2,

M\left[n_{Ie} n_{Il}\right] = \rho \left( \Delta \tau \right) \sigma_{IQ}^2,

Требуется на ЭВМ, имея генератор случайных нормальных чисел, формировать реализации СВ n_{Ip}, n_{Ie}, n_{Il}.

Примечание. Задача формирования шумов квадратурных сумм - абсолютно аналогична и независима, т.к. шумы между I и Q компонентами не коррелируют и независимы.

Многомерная нормальная СВ или вектор случайных величин?

При синтезе радиотехнических систем часто используются модели, оперирующие с многомерными нормальными случайными величинами. Определение из Википедии:

Случайный вектор \mathbf{X} = (X_1,\ldots, X_n)^{\top}: \Omega \to \mathbb{R}^n имеет многомерное нормальное распределение, если выполняется одно из следующих эквивалентных условий:
  • Произвольная линейная комбинация компонентов вектора \sum\limits_{i=1}^n a_i X_i имеет нормальное распределение или является константой.
  • Существует вектор независимых стандартных нормальных случайных величин \mathbf{Z}=(Z_1,\ldots, Z_m)^{\top}, вещественный вектор \mathbf{\mu} = (\mu_1,\ldots, \mu_n)^{\top} и матрица \mathbf{A} размерности n \times m, такие что:
\mathbf{X} = \mathbf{A} \mathbf{Z} + \mathbf{\mu}.
  • Существует вектор \mathbf{\mu} \in \mathbb{R}^n и неотрицательно определённая симметричная матрица \mathbf{\Sigma} размерности n \times n, такие что характеристическая функция вектора \mathbf{X} имеет вид:
\phi_{\mathbf{X}}(\mathbf{u}) = e^{i \mathbf{\mu}^{\top} \mathbf{u} - \frac{1}{2}\mathbf{u}^{\top} \Sigma \mathbf{u}},\; \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n.

Из первого условия следует, что каждая из компонент нормальной векторной СВ имеет нормальное распределение (для компоненты i это вытекает при a_i = 1 и остальных коэффициентах комбинации, равных 0). Отсюда часто возникает иллюзия, что нормальность распределений компонент влечет нормальность совместного распределения. Этот тезис не выполняется, на контрпример можно взглянуть тут.

Шумы корреляционных сумм n_{Ip}, n_{Ie}, n_{Il} получены сворачиванием входного шума n с тремя опорными сигналами. Таким образом, выполняется второе необходимое и достаточное условие того, что тройка n_{Ip}, n_{Ie}, n_{Il} имеет многомерное нормальное распределение (если выборку n обозначить как \mathbf{Z}, опорные сигналы записать в виде трех строк матрицы \mathbf{A}, \mathbf{\mu} - вектор-столбец из трех нулей)

Итого, компоненты D = \left| {\begin{array}{*{20}{c}}
n_{Ip}&n_{Ie}&n_{Il}\\
\end{array}} \right|^T образуют многомерную нормальную СВ с нулевым мат. ожиданием и ковариационной матрицей:

D = \left| {\begin{array}{*{20}{c}}
\sigma_{IQ}^2&\rho \left( \frac{\Delta \tau}{2} \right) \sigma_{IQ}^2&\rho \left( \frac{\Delta \tau}{2} \right) \sigma_{IQ}^2\\
\rho \left( \frac{\Delta \tau}{2} \right) \sigma_{IQ}^2&\sigma_{IQ}^2&\rho \left( \Delta \tau \right) \sigma_{IQ}^2\\
\rho \left( \frac{\Delta \tau}{2} \right) \sigma_{IQ}^2&\rho \left( \Delta \tau \right) \sigma_{IQ}^2&\sigma_{IQ}^2
\end{array}} \right|.

Разложение Холецкого

Существует разложение матрицы A в виде A = LL^T, где L — нижняя треугольная матрица со строго положительными элементами на диагонали. Данное представление называется разложением Холецкого и относительно легко рассчитывается. Разложение Холецкого всегда существует и единственно для любой симметричной положительно-определённой матрицы.

Применим разложение Холецкого к ковариационной матрице:

L = chol(D), D = LL^T.

Умножим полученную матрицу на вектор-столбец r из трех независимых нормальных стандартных СВ:

n_I = L r.

Компоненты вектора n_I образуют многомерную нормальную случайную величину, т.к. выполняется второе необходимое и достаточное условие.

Нетрудно показать, что вектор математических ожиданий n_I - нулевой, а ковариационная матрица D = LL^T. Таким образом, n_I - требуемая многомерная СВ.

Реализация в MATLAB

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
SRNS Wiki
Рабочие журналы
Приватный файлсервер
QNAP Сервер
Инструменты